A 34 éves csatár 2016-ban, a spanyol Sevillától érkezett a római együttesbe, amelynek színeiben 207 gólt szerzett, ezzel a Lazio történetének legeredményesebb futballistájává vált, és Olasz Kupát, valamint Olasz Szuperkupát is nyert a csapattal.
A 2021-ben Európa-bajnok Immobile a török élvonalban szereplő Besiktasban folytatja pályafutását.