A brazilból lett spanyol 2014 nyarán, 45 millió euróért szerződött a londoniakhoz, ám állítása szerint egy másik, Premier League-ben szereplő együtteshez is kerülhetett volna.
„Két évvel ezelőtt nagyon közel kerültem ahhoz, hogy a Liverpoolhoz igazoljak. A »vörösök« hajlandóak lettek volna kifizetni a huszonkilenc millió eurós kivásárlási áramat, ám akkor a maradás mellett döntöttem, mivel úgy éreztem, még fejlődni tudok Madridban” – árulta el a Daily Mirrornak Diego Costa.
A 26 esztendős támadó hamar beilleszkedett Angliában, a 2014–2015-ös idényben 21 bajnokin lépett pályára a Chelsea mezében, s ezalatt 17 gólt szerzett.