Az RKC Waalwijk és a Feyenoord korábbi edzője 2014 és 2017 között asszisztensként dolgozott, előbb a Southamptonnál, majd az Evertonnál segítette öccse, Ronald munkáját. Azonban Ronald Koeman holland szövetségi kapitányi kinevezését követően a válogatotthoz már nem tartott testvérével.
„Nagyon örülök, hogy Erwin tapasztalata nagyban hozzájárulhat a csapat és a játékosok fejlődéséhez” – nyilatkozta a Fenerbahce honlapján Cocu.