Steffen 2013-ban Marylandből igazolt Európába a német élvonalbeli Freiburghoz, ahol eleinte a második csapatnál számoltak vele, de később az első keretnél is számításba vették. Az amerikai kapus 2016-ban visszatért az Egyesült Államokba, s a Columbus Crew, illetve a Pittsburgh játékosa volt, ám három évvel később a Manchester City kedvéért ismét Európába szerződött.
Steffent Guardioláék egy-egy idényre kölcsönadták a német Fortuna Düsseldorfnak, aztán az angol másodosztályú Middlesbrough-nak is, a Citynél töltött négy és fél éve alatt pedig 21 mérkőzésen kapott lehetőséget, ezeken 16 gólt kapott nyolc kapott gól nélküli meccs mellett.
Steffen azonban a 2023–2024-es kiírásban egyáltalán nem játszott a Cityben, ezért a váltás mellett döntött, s három évre aláírt a Colorado Rapidsnél, melynek opciója van egy évvel meghosszabbítani a kapus szerződését.
A Rapids az MLS 2023-as idényét öt győzelemmel, 12 döntetlennel és 17 vereséggel, 54 kapott góllal a Nyugati főcsoport utolsó helyén zárta.