A 26 éves kapus 2014-ben igazolt az Atlético Madridhoz, és a világ egyik legjobbjává vált a posztján. 2015 márciusa óta kirobbanthatatlan Diego Simeone kezdőcsapatából, 203 tétmérkőzésen védte az Atlético kapuját, 115-ször nem kapott gólt – azaz a meccsek 56.6 százalékát hozta nullára. Nem csoda, hogy a legutóbbi három idényben ő kapta a Zamora-díjat.
Az Atlético Madriddal spanyol és európai Szuperkupát, valamint Európa-ligát nyert a számos egyéni elismerés (Szlovéniában a legutóbbi négy évben őt választották az év futballistájának) mellett.
Jan Oblak az Atlético Madrid kapusainak örökranglistáján már az ötödik a lejátszott mérkőzések számát (203) tekintve, az élen álló Abel Resino éppen százzal több meccsen védte a fővárosiak kapuját. Ha a szlovén légiós kitölti szerződését, minden bizonnyal megelőzi elődjét, és élre áll az örökranglistán.