Mint ismert, az olimpikon a december 30-i tóparti kolbásztöltő verseny díjkiosztóján lett rosszul, a helyszínen Rig Lajos élesztette újra, aki a sportedzővel együtt részt vett a versenyen. A mentők néhány percen belül a tópartra értek, a mentőautóban még egy alkalommal újra élesztették, majd egy mentőhelikopter is a helyszínre érkezett, amellyel a veszprémi kórházba szállították Szalay Gyöngyit, de nem sikerült megmenteni.
Horváth Ernő, az olimpikon férje a Blikknek elmondta, vélhetően trombózis okozta felesége halálát.
„A tragédiát megelőző napokban fájt a vádlija, mondtam is neki, hogy pihenjen, ne erőltesse a lábát. Ő azonban sohasem panaszkodott, minden felkérésnek, meghívásnak eleget tett, ezek közé tartozott a kolbásztöltőverseny is. Valószínűleg vérrög alakult ki a lábában, ez vezetett a trombózishoz. Ugyanakkor pontos magyarázatot az értelmetlen halálra csak a patológiai vizsgálat ad majd.”
Szalay Gyöngyi az 1996-os atlantai olimpián egyéniben bronzérmes lett párbajtőrben, míg csapatban hétszer nyert világbajnokságot.