Inzaghi 1999-ben 23 évesen csatlakozott a Lazióhoz, és két rövid, kölcsönben töltött időszakot leszámítva 11 éven keresztül volt a rómaiak játékosa, mielőtt 2010-es visszavonulása után edzői karrierje megkezdődött volna a klubnál.
A Lazio utánpótlásánál töltött évek után Inzaghit 2016 áprilisában nevezték ki vezetőedzőnek, és idén júniusig maradt a klubnál. Szerződésének meghosszabbítása előtt állt a Laziónál, de az Internek sikerült megállapodnia vele, így ő lesz Antonio Conte utódja.
Inzaghi kétéves szerződést írt alá az milánóiakkal – miután három trófeát nyert a Lazióval, egy Olasz Kupát és két olasz Szuperkupát –, s nyílt levelében próbálta megmagyarázni döntését, hogy 22 év után miért is hagyta el a klubbot:
„Kedves Lazio-rajongók!
Csak 23 éves voltam, amikor megérkeztem Rómába. Egy álmokkal és ambíciókkal teli srác voltam, aki híres futballistává akart válni. A Lazio csodálatos lehetőséget kínált a céljaim elérésére. Sohasem gondoltam volna, hogy ez lesz az otthonom és a családom.
Sohasem fogom elfelejteni az örömöt és a könnyeket, a győzelmeket, és sohasem feledem a vereségeket, amelyek rengeteg álmatlan éjszakát okoztak. Ezek az élmények mindig velem lesznek. Beismerem, hogy a Lazio elhagyása volt az egyik legbonyolultabb döntés a karrierem során. Még ahhoz sem volt erőm, hogy kitakarítsam a Formellóban lévő szekrényemet. Nem akarom megvitatni azokat az okokat, amelyek miatt ezt a döntést meghoztam. Nem akarok vitát kelteni. Soha nem is akartam.
Olyan edző vagyok, aki szereti a munkáját, az elszántságom, és az ambícióm messze vitt Rómától, és nem tagadom, hogy már teljes mértékben az új feladatomra fókuszálok az Interrel. Mindennap hiányozni fogtok, rajongók, barátok és társak, s ezt szerettem volna tudatni veletek. Nem vagyok bőbeszédű ember, de kivételt akarok tenni azért is, mert minél jobban telnek a napok, annál inkább törnek felfelé az érzések a szívemből.
Mindent beleadtam, amit csak tudtam. Még ha a családom, az egészségem és a hangszálaim kárára is ment. Az első, amit megteszek, amikor megjelenik a mérkőzések listája, az az, hogy megnézem azt a napot, amikor visszatérek az Olimpicóba. Azt megígérem, hogy a Curva Nord alatt állva fogok elbúcsúzni tőletek.
Nem érdekel, ha kifütyültök vagy megtapsoltok, mindent elfogadok. Ott leszek. A legjobbakat kívánom Sarri úrnak, remek edző, jól fog teljesíteni a Lazióban – kivételes rajongótábort, rendkívüli csapatot fog itt találni.
Sohasem fogom elfelejteni a könnyeiket, örökké helyetek lesz a szívemben. A Laziót mindig az otthonomnak fogom tekinteni, és nektek csak Simone leszek. Kiváltság és megtiszteltetés volt. Együtt írtunk történelmet, szeretlek titeket, egy részem mindig veletek lesz."