A jelenleg a West Ham United menedzsereként dolgozó Pellegrinit nem véletlenül övezi ekkora tisztelet és szeretet Málagában: a csapat a chilei edző irányítása alatt története legjobb helyezését érte el a spanyol élvonalban. Ráadásul a 2011–2012-es szezonban elért negyedik helynek köszönhetően a Bajnokok Ligájában is indulhatott az együttes, amely egészen a negyeddöntőig menetelt.
Az avatáson személyesen is részt vevő Pellegrini elárulta, három csodálatos évet töltött el Málagában, és nagyon reméli, hogy a jelenleg a másodosztályban szereplő csapat visszajut az élvonalba.