Szalai 2004 és 2007 között a Stuttgart játékosa volt, onnan szerződtette a Real Madrid, amelynek B-csapatában szerepelhetett.
„Ez volt életem egyik legszebb időszaka, különösen a második évben ment nagyon jól a játék. Én voltam a legeredményesebb, ezért olykor együtt edzhettem az első csapat sztárjaival. Bár reménykedtem, világossá vált számomra, hogy nehéz lesz megragadnom a Real Madrid első csapatánál, nem ez volt a realitás. De az ott töltött idő nagyon fontos volt, jó ugródeszkát jelentett a Bundesligához” – mondta.